Финансовая математика

 

11–13 февраля 2010 года в ИНЭС проходит очередной семинар на тему: «Финансовая математика». Программа семинара охватывает современные технологии анализа, процентные вычисления, дисконтирование, ренту, облигации, оптимизацию портфеля, кредитование, оценку финансовых активов, рыночные модели, различные варианты торговых стратегий.

О лекторах:

  • Дубовиков Михаил Михайлович – директор по стратегии Группы Компаний «ИНТРАСТ», победитель турнира на приз газеты «ВЕДОМОСТИ» & The Wall Street Journal & Financial Times в номинации «Лучший финансовый аналитик», к. ф.-м. н.
  • Попов Виктор Юрьевич – заведующий кафедрой “Прикладная математика” Финансовой Академии при Правительстве РФ, д.ф.-м.н., доцент
  • Шаповал Александр Борисович – к.ф.-м.н., доцент

Программа семинара
«Финансовая математика»

День первый, 11 февраля (четверг)

  • Попов В.Ю. Процентные вычисления. Простые и сложные проценты. Эффективная процентная ставка. Дисконтирование. Процентные ставки в условиях инфляции (лекция)
  • Попов В.Ю. Потоки платежей. Дисконтирование. Рента. Параметры годовой ренты. Вечная рента. Объединение и замена рент (лекция)
  • Шаповал А.Б. Облигация. Рыночная цена. Доходность к погашению. Дюрация. Выпуклость облигации. Хеджирование относительно изменений процентной ставки  (лекция)
  • Шаповал А.Б. Проблема выбора оптимального портфеля. Кривые безразличия. Ненасыщаемость и избегание риска. Ожидаемые доходности и риск портфеля  (лекция)

День второй, 12 февраля (пятница)

  • Попов В.Ю. Модель Марковица. Достижимое множество портфелей. Портфель, состоящий из двух активов. Эффективное множество портфелей. Вогнутость эффективного множества. Рыночная модель. Определение. Бета-коэффициент. Диверсификация. Рыночный и собственный риски портфеля  (лекция)
  • Попов В.Ю. Случай безрискового актива. Безрисковое кредитование. Безрисковое заимствование. Одновременный учёт безрискового кредитования и безрискового заимствования. Учёт различных ставок кредитования и заимствования  (лекция)
  • Шаповал А.Б. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Рыночная линия капитала. Рыночная линия ценной бумаги. Рыночная модель. Форварды и фьючерсы. Цена и время поставки. Цена фьючерса. Случай дивидендов по базовому активу (лекция)
  • Шаповал А.Б. Основные сведения об опционе. Американские и европейские колл и пут опционы. Простейшие оценки цены опционов. Аргументы безарбитражности. Паритет опционов колл и пут. Торговые стратегии, основанные на опционах. Опцион и акция; спреды (box, buterfly, calendar, diagonal); комбинации опционов (лекция)

День третий, 13 февраля (суббота)

  • Попов В.Ю. Биномиальная модель ценообразования опционов. Однопериодная модель. Двухпериодная модель. Многопериодная модель. Предельный переход. Формула Блэка–Шоулза  (лекция)
  • Попов В.Ю. Модель Блэка–Шоулза. Непрерывная модель ценообразования активов. Логнормальность цены актива. Формула Ито для цены производных финансового инструмента. Уравнение Блэка–Шоулза. Нейтральный к риску рынок (лекция)
  • Дубовиков М.М. Финансовые временные ряды. Современные технологии анализа (мастер-класс)
Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Яндекс.Закладки
  • Блог Я.ру
  • Одноклассники
  • Print

Тэги: , , ,

 

Оставить комментарий

Пожалуйста, Зарегистрируйтесь для комментирования.

Резолюция

Зиборов В.А. “Экономическая галерея новой экономики”



Тихонов Д. Н. “Эффективное бизнес образование”



Тихонов Д. Н. “Эффективный менеджмент”



Пелехатый М. М. “Фокусы языка”



Зорин И.Ю. «Мастер класс по самообороне для офисных работников»



Виноградов Б.А. «Компетенции руководителя в сфере финансового контроля»



Пелехатый М.М. «Техники и технологии НЛП в переговорах»



Фурта С.Д. «Управление проектами»



Чушкин В.И. «Бизнес-аспекты евразийского интеграционного процесса»